PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIAX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIAX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

EEIAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIAX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIAX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		-0.99%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-7.64%4.68%22.66%-8.38%16.10%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, EEIAX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции EEIAX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.56% против 3.60% соответственно.

EEIAX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
4.40%
1 год
18.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.56%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с VOOEEIAX с LSYAXEEIAX с PELBXEEIAX с LSPIX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий EEIAX и DBLLX

EEIAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

EEIAX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIAX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIAXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

3.53

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

4.86

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

2.17

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.81

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

19.46

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIAX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIAX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLLX равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIAX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIAXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.53

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.69

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.89

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.67

-1.25

Корреляция

Корреляция между EEIAX и DBLLX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIAX и DBLLX

Дивидендная доходность EEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		10.48%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EEIAX и DBLLX

Максимальная просадка EEIAX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIAX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIAXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-10.13%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-1.35%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-10.13%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-10.13%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-1.13%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-1.31%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.26%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIAX и DBLLX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что EEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIAXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.38%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

0.78%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

1.45%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

1.93%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

1.90%

+6.53%