Сравнение EEDM.L с MKUW.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EEDM.L tracks the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 5.67%/yr vs 7.19%/yr for MKUW.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDM.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 19.76% | 7.14% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and MKUW.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
MKUW.L
Сравнение EEDM.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.46 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 1.05 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и MKUW.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -37.76% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -7.47% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -14.16% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -25.13% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -3.60% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -9.42% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.26% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и MKUW.L
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 1.71% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 8.01% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 10.26% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 12.76% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 16.49% | +4.31% |
Сравнение комиссий EEDM.L и MKUW.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и MKUW.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEDM.L and MKUW.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор