Сравнение EEDM.L с IDTW.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 5.67%/yr vs 18.84%/yr for IDTW.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам EEDM.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 19.76% | 7.14% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 11.10% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and IDTW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between EEDM.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
IDTW.L
Сравнение EEDM.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 5.05 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 16.48 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и IDTW.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -60.07% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -14.46% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -28.24% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -40.98% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -14.46% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -12.59% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.44% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и IDTW.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) составляет 9.16%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что EEDM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 12.06% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 24.76% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 28.27% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 23.97% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 22.41% | -1.61% |
Сравнение комиссий EEDM.L и IDTW.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и IDTW.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IDTW.L в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
EEDM.L and IDTW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
EEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор