PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEDG.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEDG.L с DGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEDG.L (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDG.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDG.L returned 13.00%/yr vs 12.91%/yr for DGRG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EEDG.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности EEDG.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEDG.L торгуется в GBP, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEDG.L показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 6.87%.

EEDG.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.73%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.83%
1 год
26.47%
3 года*
17.59%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

DGRG.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.87%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.52%
3 года*
13.50%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEDG.L и DGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		9.66%7.08%26.20%19.31%-12.31%29.41%22.46%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		6.87%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%14.55%

Correlation

The correlation between EEDG.L and DGRG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between EEDG.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEDG.L и DGRG.L

Секторы
EEDG.L
DGRG.L

Технологии

35.9%
30.4%

Финансовые услуги

12.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.2%

Здравоохранение

8.6%
15.3%

Промышленность

7.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.0%

Энергетика

3.4%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.3%

Сырьевые материалы

2.1%
3.1%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

EEDG.L
35.9%
DGRG.L
30.4%

Финансовые услуги

EEDG.L
12.0%
DGRG.L
10.3%

Коммуникационные услуги

EEDG.L
11.4%
DGRG.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

EEDG.L
9.9%
DGRG.L
8.2%

Здравоохранение

EEDG.L
8.6%
DGRG.L
15.3%

Промышленность

EEDG.L
7.8%
DGRG.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

EEDG.L
4.6%
DGRG.L
8.0%

Энергетика

EEDG.L
3.4%
DGRG.L
5.2%

Коммунальные услуги

EEDG.L
2.3%
DGRG.L
0.3%

Сырьевые материалы

EEDG.L
2.1%
DGRG.L
3.1%

Недвижимость

EEDG.L
2.1%
DGRG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с EEDG.L:
EEDG.L с S5SD.LEEDG.L с IITU.LEEDG.L с FEXU.LEEDG.L с FRUE.LEEDG.L с ISDU.LEEDG.L с CAPS.LEEDG.L с BBUS.L
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD

Доходность на риск

EEDG.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEDG.L
Ранг доходности на риск EEDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDG.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDG.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEDG.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.38

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.32

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.53

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

12.98

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEDG.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDG.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDG.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEDG.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.03

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.01

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EEDG.L и DGRG.L

Максимальная просадка EEDG.L за все время составила -21.95%, примерно равная максимальной просадке DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDG.L и DGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEDG.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-22.57%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.98%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-17.72%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-17.72%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.96%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.63%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDG.L и DGRG.L

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что EEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEDG.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.40%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.19%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

8.86%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

12.55%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

14.45%

+0.75%

Сравнение комиссий EEDG.L и DGRG.L

EEDG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDG.L и DGRG.L

Дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как DGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		0.81%0.88%0.99%1.15%1.39%1.00%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EEDG.L and DGRG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEDG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEDG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.

EEDG.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for EEDG.L and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEDG.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор