Сравнение EDOG.L с XLVP.L
EDOG.L (Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Global X and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOG.L returned -6.67%/yr vs 6.90%/yr for XLVP.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EDOG.L charges 0.68%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности EDOG.L и XLVP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EDOG.L торгуется в GBP, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDOG.L показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью -1.84%.
EDOG.L
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- —
XLVP.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам EDOG.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG.L Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP | -1.61% | 1.72% | -1.82% | -15.83% | -9.36% | -13.16% | -0.16% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -1.84% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | -0.63% |
Correlation
The correlation between EDOG.L and XLVP.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов EDOG.L и XLVP.L
Секторы
EDOG.L
XLVP.L
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
EDOG.L
XLVP.L
Потребительский защитный сектор
EDOG.L
XLVP.L
-
Сырьевые материалы
EDOG.L
-
XLVP.L
-
Коммуникационные услуги
EDOG.L
-
XLVP.L
-
Потребительский циклический сектор
EDOG.L
-
XLVP.L
-
Энергетика
EDOG.L
-
XLVP.L
-
Финансовые услуги
EDOG.L
-
XLVP.L
-
Промышленность
EDOG.L
-
XLVP.L
-
Недвижимость
EDOG.L
-
XLVP.L
-
Технологии
EDOG.L
-
XLVP.L
-
Коммунальные услуги
EDOG.L
-
XLVP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOG.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
EDOG.L
XLVP.L
Сравнение EDOG.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP (EDOG.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.41 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 3.56 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.10 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.48 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.71 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок EDOG.L и XLVP.L
Максимальная просадка EDOG.L за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG.L и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOG.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -19.67% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.26% | -11.56% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | -19.67% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -19.67% | -26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -4.97% | -38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.00% | -4.62% | -32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 4.57% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG.L и XLVP.L
Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP (EDOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что EDOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOG.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.43% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 10.54% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 14.76% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 14.25% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 15.85% | +9.40% |
Сравнение комиссий EDOG.L и XLVP.L
EDOG.L берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG.L и XLVP.L
Ни EDOG.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EDOG.L Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP | 0.00% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 13.81% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOG.L and XLVP.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.68% for EDOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for EDOG.L and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для EDOG.L и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор