Сравнение EDOG.L с XSHC.L
EDOG.L (Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP) and XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Global X and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOG.L returned -9.27%/yr vs 7.09%/yr for XSHC.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EDOG.L charges 0.68%/yr vs 0.12%/yr for XSHC.L.
Доходность
Сравнение доходности EDOG.L и XSHC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EDOG.L торгуется в GBP, в то время как XSHC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSHC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDOG.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у XSHC.L с доходностью -0.22%.
EDOG.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -9.27%
- 10 лет*
- —
XSHC.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOG.L и XSHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG.L Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP | -2.74% | 1.69% | -1.71% | -15.82% | -20.92% | -12.62% | -0.09% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | -0.81% |
Correlation
The correlation between EDOG.L and XSHC.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов EDOG.L и XSHC.L
Секторы
EDOG.L
XSHC.L
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
EDOG.L
XSHC.L
Потребительский защитный сектор
EDOG.L
XSHC.L
-
Сырьевые материалы
EDOG.L
-
XSHC.L
-
Коммуникационные услуги
EDOG.L
-
XSHC.L
-
Потребительский циклический сектор
EDOG.L
-
XSHC.L
-
Энергетика
EDOG.L
-
XSHC.L
-
Финансовые услуги
EDOG.L
-
XSHC.L
-
Промышленность
EDOG.L
-
XSHC.L
-
Недвижимость
EDOG.L
-
XSHC.L
-
Технологии
EDOG.L
-
XSHC.L
-
Коммунальные услуги
EDOG.L
-
XSHC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOG.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск
EDOG.L
XSHC.L
Сравнение EDOG.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP (EDOG.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG.L | XSHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.50 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 3.74 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.24 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.50 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.64 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок EDOG.L и XSHC.L
Максимальная просадка EDOG.L за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки XSHC.L в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG.L и XSHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOG.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -19.16% | -39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -12.22% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.75% | -19.16% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.54% | -19.16% | -33.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.19% | -3.61% | -47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.20% | -4.80% | -36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 4.91% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG.L и XSHC.L
Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP (EDOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что EDOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOG.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.74% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 10.75% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 14.86% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 14.25% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 15.76% | +8.27% |
Сравнение комиссий EDOG.L и XSHC.L
EDOG.L берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG.L и XSHC.L
EDOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG.L Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP | 0.00% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.26% | 1.25% | 1.24% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
EDOG.L and XSHC.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.68% for EDOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.68% for EDOG.L and 0.12% for XSHC.L.
Подберите оптимальное распределение для EDOG.L и XSHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор