Сравнение EDOG.L с IUHC.L
EDOG.L (Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP) and IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - EDOG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while IUHC.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOG.L returned -6.67%/yr vs 6.89%/yr for IUHC.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EDOG.L charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for IUHC.L.
Доходность
Сравнение доходности EDOG.L и IUHC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EDOG.L торгуется в GBP, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDOG.L показывает доходность -1.61%, а IUHC.L немного ниже – -1.69%.
EDOG.L
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- —
IUHC.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам EDOG.L и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG.L Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP | -1.61% | 1.72% | -1.82% | -15.83% | -9.36% | -13.16% | -0.16% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -1.72% | 6.50% | 3.95% | -3.36% | 8.95% | 28.79% | -0.36% |
Correlation
The correlation between EDOG.L and IUHC.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов EDOG.L и IUHC.L
Секторы
EDOG.L
IUHC.L
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
EDOG.L
IUHC.L
Потребительский защитный сектор
EDOG.L
IUHC.L
-
Сырьевые материалы
EDOG.L
-
IUHC.L
-
Коммуникационные услуги
EDOG.L
-
IUHC.L
-
Потребительский циклический сектор
EDOG.L
-
IUHC.L
-
Энергетика
EDOG.L
-
IUHC.L
-
Финансовые услуги
EDOG.L
-
IUHC.L
-
Промышленность
EDOG.L
-
IUHC.L
-
Недвижимость
EDOG.L
-
IUHC.L
-
Технологии
EDOG.L
-
IUHC.L
-
Коммунальные услуги
EDOG.L
-
IUHC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOG.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
EDOG.L
IUHC.L
Сравнение EDOG.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP (EDOG.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG.L | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.38 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 3.47 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.04 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.45 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.61 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок EDOG.L и IUHC.L
Максимальная просадка EDOG.L за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG.L и IUHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOG.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -19.73% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.26% | -11.67% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | -19.73% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -19.73% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -5.02% | -38.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.00% | -4.71% | -32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 4.64% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG.L и IUHC.L
Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP (EDOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EDOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOG.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.56% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 11.35% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 15.47% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 15.17% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 16.59% | +8.66% |
Сравнение комиссий EDOG.L и IUHC.L
EDOG.L берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG.L и IUHC.L
Ни EDOG.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EDOG.L Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP | 0.00% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 13.81% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOG.L and IUHC.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for EDOG.L.
EDOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for EDOG.L and 0.15% for IUHC.L.
Подберите оптимальное распределение для EDOG.L и IUHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор