Сравнение EDOG.L с BUGG.L
EDOG.L (Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP) and BUGG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - EDOG.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while BUGG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDOG.L returned -4.96%/yr vs 12.51%/yr for BUGG.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOG.L charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for BUGG.L.
Доходность
Сравнение доходности EDOG.L и BUGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOG.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у BUGG.L с доходностью 18.95%.
EDOG.L
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- —
BUGG.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 33.54%
- С начала года
- 18.95%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOG.L и BUGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG.L Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP | -1.61% | 1.72% | -1.82% | -15.83% | -9.36% | -6.27% |
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 18.95% | -11.39% | 11.20% | 36.05% | -27.30% | -5.56% |
Correlation
The correlation between EDOG.L and BUGG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between EDOG.L and BUGG.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOG.L vs. BUGG.L — Ранг доходности на риск
EDOG.L
BUGG.L
Сравнение EDOG.L c BUGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP (EDOG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG.L | BUGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.08 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 0.17 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG.L | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.07 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EDOG.L и BUGG.L
Максимальная просадка EDOG.L за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки BUGG.L в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG.L и BUGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOG.L | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -40.14% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.26% | -36.02% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | -40.14% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -6.67% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.00% | -15.07% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 16.98% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG.L и BUGG.L
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP (EDOG.L) составляет 6.44%, в то время как у Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что EDOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOG.L | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 14.26% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 26.41% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 29.70% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 30.35% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 30.35% | -5.10% |
Сравнение комиссий EDOG.L и BUGG.L
EDOG.L берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BUGG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG.L и BUGG.L
Ни EDOG.L, ни BUGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDOG.L Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBP | 0.00% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 13.81% |
Часто задаваемые вопросы
EDOG.L and BUGG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUGG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUGG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for EDOG.L.
EDOG.L is categorized as Health & Biotech Equities, while BUGG.L is Technology Equities. EDOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BUGG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.68% for EDOG.L and 0.50% for BUGG.L.
Подберите оптимальное распределение для EDOG.L и BUGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор