PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMU.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMU.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EDMU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced Focus, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMU.DE returned 12.84%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EDMU.DE charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDMU.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDMU.DE показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

EDMU.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.04%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMU.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		10.40%2.64%31.12%22.05%-17.35%38.97%10.90%13.90%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%15.29%

Correlation

The correlation between EDMU.DE and SXRV.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between EDMU.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с IVVEDMU.DE с VUAA.LEDMU.DE с ^GSPCEDMU.DE с QQQ
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

EDMU.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMU.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMU.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.40

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.20

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.75

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

11.16

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMU.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMU.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMU.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMU.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.40

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.91

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EDMU.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMU.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-32.80%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.03%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-26.69%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-31.33%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.83%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.56%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.38%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMU.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 2.69%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMU.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.26%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

10.98%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

15.67%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

19.84%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

19.65%

-2.26%

Сравнение комиссий EDMU.DE и SXRV.DE

EDMU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMU.DE и SXRV.DE

Ни EDMU.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EDMU.DE and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDMU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

EDMU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. EDMU.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for EDMU.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMU.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор