PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMU.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMU.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EDMU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced Focus, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMU.DE returned 12.84%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EDMU.DE charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDMU.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDMU.DE показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

EDMU.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.04%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMU.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		10.40%2.64%31.12%22.05%-17.35%38.97%10.90%13.90%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%12.40%

Correlation

The correlation between EDMU.DE and NQSE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.82

The correlation between EDMU.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с IVVEDMU.DE с VUAA.LEDMU.DE с ^GSPCEDMU.DE с QQQ
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

EDMU.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMU.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMU.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.28

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.17

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.08

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

10.77

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMU.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMU.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMU.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMU.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EDMU.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMU.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-37.67%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-11.87%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-22.40%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-37.67%

+13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.84%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.56%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.40%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMU.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 2.69%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMU.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.75%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

11.99%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

16.05%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

20.91%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

21.54%

-4.15%

Сравнение комиссий EDMU.DE и NQSE.DE

EDMU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMU.DE и NQSE.DE

Ни EDMU.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDMU.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDMU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

EDMU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EDMU.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for EDMU.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMU.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор