PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM4.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM4.DE с XESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM4.DE (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EDM4.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM4.DE returned 9.91%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM4.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM4.DE показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.

EDM4.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.53%
С начала года
8.82%
6 месяцев
10.65%
1 год
17.25%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM4.DE и XESD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		8.82%22.13%9.89%18.31%-12.80%22.20%1.30%8.96%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%-10.12%2.14%

Correlation

The correlation between EDM4.DE and XESD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.76

The correlation between EDM4.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с EDM4.DE:
EDM4.DE с PRAZ.DEEDM4.DE с AMES.DEEDM4.DE с EUPA.DEEDM4.DE с EUPE.DEEDM4.DE с ZPRL.DEEDM4.DE с LCUK.DEEDM4.DE с PR1Z.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

EDM4.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM4.DE
Ранг доходности на риск EDM4.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM4.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM4.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM4.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.10

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.86

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.46

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

12.05

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM4.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM4.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM4.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM4.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EDM4.DE и XESD.DE

Максимальная просадка EDM4.DE за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM4.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM4.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-38.77%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.27%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-12.49%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-18.59%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.56%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-7.38%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM4.DE и XESD.DE

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EDM4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM4.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.46%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

14.06%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.93%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.73%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.81%

-0.74%

Сравнение комиссий EDM4.DE и XESD.DE

EDM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM4.DE и XESD.DE

EDM4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%

Часто задаваемые вопросы

EDM4.DE and XESD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

EDM4.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for EDM4.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM4.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор