Сравнение EDM4.DE с S6X0.DE
EDM4.DE (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - EDM4.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM4.DE returned 9.91%/yr vs 11.36%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EDM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDM4.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDM4.DE показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 7.30%.
EDM4.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
S6X0.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам EDM4.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 8.82% | 22.13% | 9.89% | 18.31% | -12.80% | 22.20% | 1.30% | 8.96% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 7.30% | 22.02% | 10.94% | 22.42% | -8.98% | 23.10% | -3.21% | 12.44% |
Correlation
The correlation between EDM4.DE and S6X0.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between EDM4.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDM4.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
EDM4.DE
S6X0.DE
Сравнение EDM4.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDM4.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.44 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 4.89 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDM4.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EDM4.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка EDM4.DE за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM4.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDM4.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -38.54% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.88% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -16.56% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -23.41% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.51% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -6.82% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.21% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDM4.DE и S6X0.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеют волатильность 4.75% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDM4.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.96% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 12.92% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 15.93% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.56% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.60% | -2.53% |
Сравнение комиссий EDM4.DE и S6X0.DE
EDM4.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDM4.DE и S6X0.DE
EDM4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.78% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 3.69% | 2.92% | 3.18% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EDM4.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EDM4.DE.
EDM4.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for EDM4.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDM4.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор