Сравнение EDM4.DE с DBXI.DE
EDM4.DE (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EDM4.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM4.DE returned 9.91%/yr vs 19.73%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EDM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDM4.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDM4.DE показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.
EDM4.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам EDM4.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 8.82% | 22.13% | 9.89% | 18.31% | -12.80% | 22.20% | 1.30% | 8.96% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 10.86% |
Correlation
The correlation between EDM4.DE and DBXI.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between EDM4.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDM4.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
EDM4.DE
DBXI.DE
Сравнение EDM4.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDM4.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.17 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 11.42 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDM4.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.94 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.09 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок EDM4.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка EDM4.DE за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM4.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDM4.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -69.49% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.62% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -17.56% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -25.10% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.77% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -29.56% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.67% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDM4.DE и DBXI.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеют волатильность 4.75% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDM4.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.63% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 12.34% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 15.69% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.31% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.37% | -2.30% |
Сравнение комиссий EDM4.DE и DBXI.DE
EDM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDM4.DE и DBXI.DE
EDM4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDM4.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
EDM4.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for EDM4.DE and 0.30% for DBXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDM4.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор