PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM4.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM4.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM4.DE (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - EDM4.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM4.DE returned 9.91%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EDM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM4.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM4.DE показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

EDM4.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.53%
С начала года
8.82%
6 месяцев
10.65%
1 год
17.25%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM4.DE и AMED.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		8.82%22.13%9.89%18.31%-12.80%22.20%1.30%8.96%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%9.00%

Correlation

The correlation between EDM4.DE and AMED.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.91

The correlation between EDM4.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с EDM4.DE:
EDM4.DE с PRAZ.DEEDM4.DE с AMES.DEEDM4.DE с EUPA.DEEDM4.DE с EUPE.DEEDM4.DE с ZPRL.DEEDM4.DE с LCUK.DEEDM4.DE с PR1Z.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

EDM4.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM4.DE
Ранг доходности на риск EDM4.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM4.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM4.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM4.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.74

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.58

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.49

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

9.40

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM4.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM4.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM4.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM4.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EDM4.DE и AMED.DE

Максимальная просадка EDM4.DE за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM4.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM4.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-38.35%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.56%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-14.07%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-24.06%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.17%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-6.69%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.81%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM4.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) составляет 4.75%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EDM4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM4.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.61%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

12.64%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.19%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

15.87%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.00%

+1.07%

Сравнение комиссий EDM4.DE и AMED.DE

EDM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM4.DE и AMED.DE

Ни EDM4.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EDM4.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

EDM4.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EDM4.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM4.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор