PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV.L с EQDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV.L с EQDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDIV.L (Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc) and EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - EDIV.L tracks the MSCI EMU NR EUR while EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDIV.L returned 11.74%/yr vs 7.40%/yr for EQDS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EDIV.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for EQDS.L.

Доходность

Сравнение доходности EDIV.L и EQDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDIV.L торгуется в GBP, в то время как EQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQDS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDIV.L показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у EQDS.L с доходностью 2.43%.

EDIV.L

1 день
0.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.01%
6 месяцев
5.33%
1 год
8.52%
3 года*
11.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQDS.L

1 день
0.54%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.65%
1 год
6.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV.L и EQDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		4.01%22.12%4.15%13.54%-8.59%-2.44%
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.43%13.04%2.83%8.89%2.95%-0.02%

Correlation

The correlation between EDIV.L and EQDS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between EDIV.L and EQDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV.L и EQDS.L

Секторы
EDIV.L
EQDS.L

Финансовые услуги

24.7%
28.6%

Промышленность

19.6%
17.4%

Коммунальные услуги

17.6%
10.7%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.3%

Сырьевые материалы

6.7%
1.7%

Технологии

3.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
5.5%

Энергетика

1.6%
4.8%

Недвижимость

1.1%
3.3%

Финансовые услуги

EDIV.L
24.7%
EQDS.L
28.6%

Промышленность

EDIV.L
19.6%
EQDS.L
17.4%

Коммунальные услуги

EDIV.L
17.6%
EQDS.L
10.7%

Здравоохранение

EDIV.L
8.6%
EQDS.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

EDIV.L
7.6%
EQDS.L
12.0%

Коммуникационные услуги

EDIV.L
7.0%
EQDS.L
4.3%

Сырьевые материалы

EDIV.L
6.7%
EQDS.L
1.7%

Технологии

EDIV.L
3.8%
EQDS.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

EDIV.L
1.8%
EQDS.L
5.5%

Энергетика

EDIV.L
1.6%
EQDS.L
4.8%

Недвижимость

EDIV.L
1.1%
EQDS.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EDIV.L:
EDIV.L с PRUK.LEDIV.L с MIVO.LEDIV.L с EUDV.LEDIV.L с LCPE.LEDIV.L с MMS.LEDIV.L с CS1.LEDIV.L с EEIP.L
Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM

Доходность на риск

EDIV.L vs. EQDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV.L
Ранг доходности на риск EDIV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV.L c EQDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIV.LEQDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.64

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.95

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.72

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

2.20

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV.L vs. EQDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQDS.L равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV.L и EQDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIV.LEQDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EDIV.L и EQDS.L

Максимальная просадка EDIV.L за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки EQDS.L в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV.L и EQDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIV.LEQDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-32.52%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.60%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-10.33%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.20%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.28%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.17%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV.L и EQDS.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что EDIV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIV.LEQDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.32%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.67%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

10.95%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

12.56%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

14.79%

-0.78%

Сравнение комиссий EDIV.L и EQDS.L

EDIV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EQDS.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV.L и EQDS.L

EDIV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.03%0.03%0.03%0.04%0.04%0.05%0.03%0.05%0.05%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EDIV.L and EQDS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQDS.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQDS.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for EDIV.L.

EDIV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EDIV.L and 0.28% for EQDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV.L и EQDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор