Сравнение ECR1.DE с XLIQ.DE
ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and XLIQ.DE (Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while XLIQ.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ECR1.DE charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for XLIQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECR1.DE и XLIQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECR1.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
XLIQ.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECR1.DE и XLIQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.81% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.31% |
XLIQ.DE Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF | 0.27% | 1.87% | 2.30% | 6.61% | -18.10% | -1.75% |
Correlation
The correlation between ECR1.DE and XLIQ.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECR1.DE vs. XLIQ.DE — Ранг доходности на риск
ECR1.DE
XLIQ.DE
Сравнение ECR1.DE c XLIQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECR1.DE | XLIQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECR1.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ECR1.DE и XLIQ.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECR1.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECR1.DE и XLIQ.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECR1.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | — | — |
Сравнение комиссий ECR1.DE и XLIQ.DE
ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLIQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECR1.DE и XLIQ.DE
Ни ECR1.DE, ни XLIQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ECR1.DE and XLIQ.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for XLIQ.DE.
ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while XLIQ.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for ECR1.DE and 0.20% for XLIQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и XLIQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор