PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECR1.DE с TCBT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECR1.DE с TCBT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while TCBT.DE tracks the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECR1.DE returned 1.93%/yr vs -0.18%/yr for TCBT.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ECR1.DE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for TCBT.DE.

Доходность

Сравнение доходности ECR1.DE и TCBT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECR1.DE показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у TCBT.DE с доходностью 0.36%.

ECR1.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.05%
3 года*
3.16%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

TCBT.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.13%
1 год
1.72%
3 года*
3.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECR1.DE и TCBT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.81%2.49%3.92%3.16%-0.51%-0.31%
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		0.36%2.42%3.35%8.23%-13.49%-0.27%

Correlation

The correlation between ECR1.DE and TCBT.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Часто сравнивают с ECR1.DE:
ECR1.DE с ERNA.LECR1.DE с JREB.DEECR1.DE с SYBQ.DEECR1.DE с JER5.DEECR1.DE с SPPS.DEECR1.DE с IE3E.DEECR1.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с TCBT.DE:
TCBT.DE с LQDS.LTCBT.DE с ^TNXTCBT.DE с DAVV.DETCBT.DE с PR1C.DETCBT.DE с IE3E.DETCBT.DE с SPPS.DETCBT.DE с GLD

Доходность на риск

ECR1.DE vs. TCBT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECR1.DE
Ранг доходности на риск ECR1.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR1.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR1.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TCBT.DE
Ранг доходности на риск TCBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBT.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBT.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECR1.DE c TCBT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECR1.DETCBT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
0.30

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.71
0.47

+6.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.06

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.26

0.40

+21.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.85

1.19

+76.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECR1.DE vs. TCBT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECR1.DE на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа TCBT.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECR1.DE и TCBT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECR1.DETCBT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

0.30

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.02

-0.04

+3.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.18

+2.67

Просадки

Сравнение просадок ECR1.DE и TCBT.DE

Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки TCBT.DE в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и TCBT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECR1.DETCBT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-16.90%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-3.39%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-3.39%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-16.88%

+15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.09%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-5.10%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.13%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ECR1.DE и TCBT.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) составляет 0.11%, в то время как у VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECR1.DETCBT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.20%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

4.05%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

4.46%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

5.18%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.63%

5.36%

-4.73%

Сравнение комиссий ECR1.DE и TCBT.DE

ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TCBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECR1.DE и TCBT.DE

ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		2.67%2.45%2.39%1.12%1.39%0.75%1.00%1.07%

Часто задаваемые вопросы

ECR1.DE and TCBT.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for TCBT.DE.

ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while TCBT.DE tracks iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for ECR1.DE and 0.15% for TCBT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и TCBT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор