Сравнение ECR1.DE с LCVB.DE
ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and LCVB.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist) are both European Corporate Bonds funds from Amundi tracking the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECR1.DE returned 1.93%/yr vs -1.08%/yr for LCVB.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ECR1.DE и LCVB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECR1.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у LCVB.DE с доходностью 0.94%.
ECR1.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
LCVB.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- -0.35%
Сравнение доходности по годам ECR1.DE и LCVB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.81% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.31% |
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.94% | 0.95% | 2.69% | 2.15% | -10.56% | -1.21% |
Correlation
The correlation between ECR1.DE and LCVB.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECR1.DE vs. LCVB.DE — Ранг доходности на риск
ECR1.DE
LCVB.DE
Сравнение ECR1.DE c LCVB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECR1.DE | LCVB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.19 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.26 | 0.47 | +21.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.85 | 1.00 | +76.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECR1.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 0.44 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.02 | -0.39 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 0.57 | +2.28 |
Просадки
Сравнение просадок ECR1.DE и LCVB.DE
Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки LCVB.DE в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и LCVB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECR1.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -14.50% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -1.44% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -1.44% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -13.73% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -6.79% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -3.13% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.68% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECR1.DE и LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECR1.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.10% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 1.51% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 1.55% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 2.75% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 2.54% | -1.91% |
Сравнение комиссий ECR1.DE и LCVB.DE
И ECR1.DE, и LCVB.DE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECR1.DE и LCVB.DE
Ни ECR1.DE, ни LCVB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.82% | 1.26% | 1.51% | 1.80% | 2.86% | 0.31% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
ECR1.DE and LCVB.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE and LCVB.DE have the same expense ratio: 0.08% per year.
Both ETFs track iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1.
Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и LCVB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор