Сравнение ECR1.DE с EFRN.DE
ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECR1.DE returned 1.93%/yr vs 2.35%/yr for EFRN.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ECR1.DE charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECR1.DE и EFRN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECR1.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 0.87%.
ECR1.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
EFRN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECR1.DE и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.81% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.31% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.87% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.20% |
Correlation
The correlation between ECR1.DE and EFRN.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECR1.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
ECR1.DE
EFRN.DE
Сравнение ECR1.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECR1.DE | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.55 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.26 | 8.25 | +14.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.85 | 32.61 | +45.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECR1.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 2.58 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.02 | 2.35 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 1.12 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок ECR1.DE и EFRN.DE
Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки EFRN.DE в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и EFRN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECR1.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -5.68% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.31% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -0.48% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -1.13% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.01% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.33% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.08% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECR1.DE и EFRN.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) составляет 0.11%, в то время как у iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECR1.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.34% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 0.80% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 0.98% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 0.99% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 1.35% | -0.72% |
Сравнение комиссий ECR1.DE и EFRN.DE
ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECR1.DE и EFRN.DE
ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECR1.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for EFRN.DE.
ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for ECR1.DE and 0.10% for EFRN.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и EFRN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор