Сравнение EFRN.DE с XLIQ.DE
EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and XLIQ.DE (Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while XLIQ.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. Both are passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EFRN.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XLIQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRN.DE и XLIQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EFRN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
XLIQ.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRN.DE и XLIQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.87% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.22% | -0.04% | 1.18% | -0.78% |
XLIQ.DE Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF | 0.27% | 1.87% | 2.30% | 6.61% | -18.10% | -3.39% | 2.42% | 5.38% | -0.28% |
Correlation
The correlation between EFRN.DE and XLIQ.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRN.DE vs. XLIQ.DE — Ранг доходности на риск
EFRN.DE
XLIQ.DE
Сравнение EFRN.DE c XLIQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRN.DE | XLIQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRN.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EFRN.DE и XLIQ.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRN.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRN.DE и XLIQ.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRN.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | — | — |
Сравнение комиссий EFRN.DE и XLIQ.DE
EFRN.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLIQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRN.DE и XLIQ.DE
Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как XLIQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLIQ.DE Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFRN.DE and XLIQ.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XLIQ.DE.
EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while XLIQ.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for EFRN.DE and 0.20% for XLIQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRN.DE и XLIQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор