Сравнение ECOM.L с QWTM.L
ECOM.L (L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - ECOM.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ECOM.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности ECOM.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECOM.L торгуется в USD, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECOM.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.15%.
ECOM.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 51.15%
- 6 месяцев
- 42.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECOM.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECOM.L L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | -0.01% | 3.59% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.16% | 19.97% |
Correlation
The correlation between ECOM.L and QWTM.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOM.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
ECOM.L
QWTM.L
Сравнение ECOM.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOM.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOM.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 3.05 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок ECOM.L и QWTM.L
Максимальная просадка ECOM.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOM.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOM.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -25.40% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.52% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -10.22% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOM.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOM.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 39.87% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 39.87% | -20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 39.87% | -20.77% |
Сравнение комиссий ECOM.L и QWTM.L
ECOM.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOM.L и QWTM.L
Ни ECOM.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ECOM.L and QWTM.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECOM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECOM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
ECOM.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for ECOM.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для ECOM.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор