PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOM.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOM.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECOM.L (L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ECOM.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOM.L returned 1.40%/yr vs 11.24%/yr for BCOG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ECOM.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности ECOM.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ECOM.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECOM.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.67%.

ECOM.L

1 день
1.18%
1 месяц
4.11%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
3.24%
1 год
6.47%
3 года*
8.92%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.62%
С начала года
24.67%
6 месяцев
24.40%
1 год
36.80%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOM.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ECOM.L
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF		-0.01%11.07%2.89%21.80%-21.59%18.35%43.47%30.98%-23.69%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.68%16.33%4.36%-7.69%15.53%27.87%-3.37%5.91%-11.65%

Correlation

The correlation between ECOM.L and BCOG.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

0.19

The correlation between ECOM.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECOM.L и BCOG.L

Секторы
ECOM.L
BCOG.L

Промышленность

37.9%

-

Потребительский циклический сектор

31.8%
12.9%

Технологии

16.2%
5.6%

Недвижимость

7.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.7%

Финансовые услуги

2.0%
17.8%

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ECOM.L
37.9%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

ECOM.L
31.8%
BCOG.L
12.9%

Технологии

ECOM.L
16.2%
BCOG.L
5.6%

Недвижимость

ECOM.L
7.7%
BCOG.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

ECOM.L
4.3%
BCOG.L
9.7%

Финансовые услуги

ECOM.L
2.0%
BCOG.L
17.8%

Сырьевые материалы

ECOM.L

-

BCOG.L
35.8%

Коммуникационные услуги

ECOM.L

-

BCOG.L
12.3%

Энергетика

ECOM.L

-

BCOG.L

-

Здравоохранение

ECOM.L

-

BCOG.L

-

Коммунальные услуги

ECOM.L

-

BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ECOM.L:
ECOM.L с VOOECOM.L с ROBG.LECOM.L с GLGG.LECOM.L с GLDECOM.L с INTL.LECOM.L с LDUK.LECOM.L с RTWP.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

ECOM.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOM.L
Ранг доходности на риск ECOM.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOM.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOM.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOM.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.07

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.61

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

4.36

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

10.13

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOM.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOM.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOM.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOM.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.07

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.65

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ECOM.L и BCOG.L

Максимальная просадка ECOM.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOM.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOM.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-33.29%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-8.41%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-12.28%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.66%

-25.85%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.56%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-12.21%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.62%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOM.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) составляет 4.76%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ECOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOM.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.23%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.62%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

17.68%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

17.32%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

16.02%

+3.08%

Сравнение комиссий ECOM.L и BCOG.L

ECOM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOM.L и BCOG.L

Ни ECOM.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECOM.L and BCOG.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ECOM.L.

ECOM.L is categorized as Technology Equities, while BCOG.L is Commodities. ECOM.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for ECOM.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOM.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор