Сравнение ECMS.DE с SMLD.DE
ECMS.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ECMS.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMS.DE returned 3.99%/yr vs 20.56%/yr for SMLD.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ECMS.DE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECMS.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECMS.DE показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.
ECMS.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам ECMS.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECMS.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.21% | 3.37% | 3.99% | 5.24% | -0.54% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 17.90% |
Correlation
The correlation between ECMS.DE and SMLD.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | -0.05 |
The correlation between ECMS.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMS.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
ECMS.DE
SMLD.DE
Сравнение ECMS.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECMS.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.92 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1.91 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECMS.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.29 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ECMS.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка ECMS.DE за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMS.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMS.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -73.78% | +68.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -14.77% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.90% | -22.99% | +21.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -3.47% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -17.76% | +16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 7.16% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMS.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) составляет 0.91%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ECMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMS.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 5.38% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 12.79% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 26.64% | -24.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 22.60% | -19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 34.70% | -31.83% |
Сравнение комиссий ECMS.DE и SMLD.DE
ECMS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMS.DE и SMLD.DE
ECMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMS.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
ECMS.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECMS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECMS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
ECMS.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SMLD.DE is Energy Equities. ECMS.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.15% for ECMS.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECMS.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор