PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECMS.DE с PR1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECMS.DE с PR1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECMS.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc) and PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) are both European Corporate Bonds funds - ECMS.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor while PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMS.DE returned 3.99%/yr vs 4.56%/yr for PR1C.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ECMS.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for PR1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности ECMS.DE и PR1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECMS.DE показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PR1C.DE с доходностью 0.63%.

ECMS.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.87%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

PR1C.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.56%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMS.DE и PR1C.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ECMS.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc		0.21%3.37%3.99%5.24%-0.54%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		0.63%3.02%4.32%7.43%-1.35%

Correlation

The correlation between ECMS.DE and PR1C.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.88

The correlation between ECMS.DE and PR1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с ECMS.DE:
ECMS.DE с ECR3.DEECMS.DE с EFRN.DEECMS.DE с D500.DEECMS.DE с EQQQ.DEECMS.DE с EQQX.DEECMS.DE с IB26.DEECMS.DE с JER5.DE
Часто сравнивают с PR1C.DE:
PR1C.DE с EXX1.DEPR1C.DE с SPHYPR1C.DE с CGDVPR1C.DE с SHLDPR1C.DE с XDEP.DEPR1C.DE с EL49.DEPR1C.DE с TCBT.DE

Доходность на риск

ECMS.DE vs. PR1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECMS.DE
Ранг доходности на риск ECMS.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMS.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMS.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMS.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PR1C.DE
Ранг доходности на риск PR1C.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1C.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1C.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMS.DE c PR1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMS.DEPR1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.65

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.99

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.76

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

2.59

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECMS.DE vs. PR1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMS.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1C.DE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMS.DE и PR1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMS.DEPR1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.16

+0.91

Просадки

Сравнение просадок ECMS.DE и PR1C.DE

Максимальная просадка ECMS.DE за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки PR1C.DE в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMS.DE и PR1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMS.DEPR1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-17.73%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-2.61%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.90%

-2.61%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.67%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-5.51%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.77%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMS.DE и PR1C.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) составляет 0.91%, в то время как у Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что ECMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMS.DEPR1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.07%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

2.69%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

3.07%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

4.43%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

5.08%

-2.21%

Сравнение комиссий ECMS.DE и PR1C.DE

ECMS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1C.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMS.DE и PR1C.DE

ECMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECMS.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		2.54%2.55%2.19%1.80%1.44%1.32%1.38%1.01%

Часто задаваемые вопросы

ECMS.DE and PR1C.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ECMS.DE.

ECMS.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor, while PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ECMS.DE and 0.07% for PR1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMS.DE и PR1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор