Сравнение ECMS.DE с IBCS.DE
ECMS.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc) and IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ECMS.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor while IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMS.DE returned 3.99%/yr vs 4.29%/yr for IBCS.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ECMS.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IBCS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECMS.DE и IBCS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECMS.DE показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у IBCS.DE с доходностью 0.64%.
ECMS.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCS.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 0.73%
Сравнение доходности по годам ECMS.DE и IBCS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECMS.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.21% | 3.37% | 3.99% | 5.24% | -0.54% |
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 0.64% | 2.84% | 3.66% | 7.36% | -1.35% |
Correlation
The correlation between ECMS.DE and IBCS.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between ECMS.DE and IBCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMS.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск
ECMS.DE
IBCS.DE
Сравнение ECMS.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECMS.DE | IBCS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.62 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 2.13 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECMS.DE | IBCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.16 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ECMS.DE и IBCS.DE
Максимальная просадка ECMS.DE за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки IBCS.DE в -31.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMS.DE и IBCS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMS.DE | IBCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -31.12% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -2.79% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.90% | -2.79% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -2.79% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -8.35% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.81% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMS.DE и IBCS.DE
Текущая волатильность для Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) составляет 0.91%, в то время как у iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что ECMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMS.DE | IBCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.18% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.88% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 3.38% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.74% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.47% | -1.60% |
Сравнение комиссий ECMS.DE и IBCS.DE
ECMS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMS.DE и IBCS.DE
ECMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMS.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.07% | 3.03% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ECMS.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECMS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECMS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IBCS.DE.
ECMS.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor, while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ECMS.DE and 0.20% for IBCS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECMS.DE и IBCS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор