PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECMS.DE с IBCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ECMS.DE и IBCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECMS.DE показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у IBCS.DE с доходностью 0.64%.


ECMS.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.87%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*

IBCS.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.11%
3 года*
4.29%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMS.DE и IBCS.DE


2026 (YTD)2025202420232022
ECMS.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc
0.21%3.37%3.99%5.24%-0.54%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
0.64%2.84%3.66%7.36%-1.35%

Correlation

The correlation between ECMS.DE and IBCS.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.86

The correlation between ECMS.DE and IBCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ECMS.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECMS.DE
Ранг доходности на риск ECMS.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMS.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMS.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMS.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMS.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECMS.DEIBCS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.62

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

2.13

+0.85

ECMS.DE vs. IBCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMS.DE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа IBCS.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMS.DE и IBCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECMS.DEIBCS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.16

+0.90

Просадки

Сравнение просадок ECMS.DE и IBCS.DE

Максимальная просадка ECMS.DE за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки IBCS.DE в -31.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMS.DE и IBCS.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ECMS.DEIBCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-31.12%

+25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-2.79%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.90%

-2.79%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.79%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-8.35%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.81%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMS.DE и IBCS.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) составляет 0.91%, в то время как у iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что ECMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ECMS.DEIBCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.18%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

2.88%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

3.38%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

4.74%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

4.47%

-1.60%

Сравнение комиссий ECMS.DE и IBCS.DE

ECMS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMS.DE и IBCS.DE

ECMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECMS.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
3.07%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%

Часто задаваемые вопросы


ECMS.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECMS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECMS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IBCS.DE.

ECMS.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor, while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ECMS.DE and 0.20% for IBCS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMS.DE и IBCS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор