Сравнение ECMA.DE с SYBQ.DE
ECMA.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc) and SYBQ.DE (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ECMA.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor while SYBQ.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMA.DE returned 4.49%/yr vs 6.11%/yr for SYBQ.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ECMA.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SYBQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECMA.DE и SYBQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECMA.DE показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SYBQ.DE с доходностью 1.59%.
ECMA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBQ.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам ECMA.DE и SYBQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECMA.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.50% | 2.90% | 4.30% | 7.06% | -1.21% |
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 1.59% | 1.45% | 9.71% | 9.39% | -3.91% |
Correlation
The correlation between ECMA.DE and SYBQ.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMA.DE vs. SYBQ.DE — Ранг доходности на риск
ECMA.DE
SYBQ.DE
Сравнение ECMA.DE c SYBQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECMA.DE | SYBQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.75 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 1.64 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECMA.DE | SYBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.08 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ECMA.DE и SYBQ.DE
Максимальная просадка ECMA.DE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки SYBQ.DE в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMA.DE и SYBQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMA.DE | SYBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -29.32% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.51% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -5.48% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.44% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -9.11% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.15% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMA.DE и SYBQ.DE
Текущая волатильность для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) составляет 1.28%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что ECMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMA.DE | SYBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.77% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.55% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 4.75% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 6.45% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 17.58% | -13.42% |
Сравнение комиссий ECMA.DE и SYBQ.DE
ECMA.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SYBQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMA.DE и SYBQ.DE
ECMA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMA.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.72% | 4.31% | 3.04% | 1.88% | 1.71% | 2.04% | 1.84% | 1.92% | 2.48% | 2.57% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
ECMA.DE and SYBQ.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECMA.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECMA.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SYBQ.DE.
ECMA.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while SYBQ.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for ECMA.DE and 0.20% for SYBQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECMA.DE и SYBQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор