PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHI.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHI.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

ECHI.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECHI.TO - это активно управляемый фонд от Ninepoint. Фонд был запущен 22 авг. 2025 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHI.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHI.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)2025
ECHI.TO
Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF		10.27%20.01%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, ECHI.TO показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

ECHI.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-1.65%
С начала года
10.27%
6 месяцев
22.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с ECHI.TO:
ECHI.TO с HHIC.TOECHI.TO с HDIV.TOECHI.TO с HBTE.NEOECHI.TO с CDAY.NEOECHI.TO с INTY.TOECHI.TO с ENCL.TOECHI.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий ECHI.TO и ZWC.TO

ECHI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
ECHI.TO
Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF

Доходность на риск

ECHI.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHI.TO
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHI.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ECHI.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHI.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

0.53

+2.67

Корреляция

Корреляция между ECHI.TO и ZWC.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHI.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность ECHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
ECHI.TO
Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF		8.68%5.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок ECHI.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка ECHI.TO за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHI.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHI.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.84%

-40.57%

+33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.31%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.76%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECHI.TO и ZWC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHI.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

10.16%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

10.08%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

15.04%

+3.49%