Сравнение ECHI.TO с YCST.NEO
ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ECHI.TO charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ECHI.TO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECHI.TO показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 15.66%.
ECHI.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCST.NEO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECHI.TO и YCST.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 14.81% | 20.01% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 15.66% | -10.85% |
Correlation
The correlation between ECHI.TO and YCST.NEO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECHI.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск
ECHI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCST.NEO
Сравнение ECHI.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECHI.TO | YCST.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECHI.TO и YCST.NEO
Максимальная просадка ECHI.TO за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки YCST.NEO в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHI.TO и YCST.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECHI.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -19.97% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -10.35% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -8.92% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHI.TO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECHI.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 20.20% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 25.04% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 25.04% | -7.18% |
Сравнение комиссий ECHI.TO и YCST.NEO
ECHI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии YCST.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHI.TO и YCST.NEO
Дивидендная доходность ECHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что меньше доходности YCST.NEO в 13.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 11.08% | 5.27% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.65% | 10.21% |
Часто задаваемые вопросы
ECHI.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECHI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECHI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for YCST.NEO.
They also come from different issuers: Ninepoint and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.29% for ECHI.TO and 0.40% for YCST.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ECHI.TO и YCST.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор