Сравнение ECHI.TO с VFV.TO
ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - ECHI.TO is a Derivative Income fund actively managed by Ninepoint, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ECHI.TO is actively managed, while VFV.TO is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECHI.TO charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ECHI.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECHI.TO показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 11.07%.
ECHI.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам ECHI.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 14.81% | 20.01% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 11.07% | 6.42% |
Correlation
The correlation between ECHI.TO and VFV.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECHI.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
ECHI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFV.TO
Сравнение ECHI.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECHI.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECHI.TO и VFV.TO
Максимальная просадка ECHI.TO за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHI.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECHI.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -27.43% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.46% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.35% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHI.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECHI.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 11.86% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.99% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.60% | +1.26% |
Сравнение комиссий ECHI.TO и VFV.TO
ECHI.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHI.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность ECHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности VFV.TO в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 11.08% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.84% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.69% | 1.51% | 1.65% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
ECHI.TO and VFV.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for ECHI.TO.
ECHI.TO is categorized as Derivative Income, while VFV.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Ninepoint and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for ECHI.TO and 0.09% for VFV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ECHI.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор