PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAR.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAR.L с SMH.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ECAR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECAR.L returned 10.79%/yr vs 37.31%/yr for SMH.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAR.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.

Доходность

Сравнение доходности ECAR.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECAR.L показывает доходность 45.44%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 91.81%.

ECAR.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
45.44%
6 месяцев
44.97%
1 год
71.04%
3 года*
23.07%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

SMH.L

1 день
2.19%
1 месяц
9.15%
С начала года
91.81%
6 месяцев
92.28%
1 год
158.45%
3 года*
62.12%
5 лет*
37.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAR.L и SMH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		45.44%24.27%-0.92%27.13%-27.28%16.16%7.63%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		91.81%49.20%24.11%75.94%-35.54%42.75%4.36%

Correlation

The correlation between ECAR.L and SMH.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.79

The correlation between ECAR.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECAR.L и SMH.L

Секторы
ECAR.L
SMH.L

Технологии

66.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

28.3%

-

Промышленность

5.0%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ECAR.L
66.1%
SMH.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

ECAR.L
28.3%
SMH.L

-

Промышленность

ECAR.L
5.0%
SMH.L

-

Сырьевые материалы

ECAR.L
0.1%
SMH.L

-

Коммуникационные услуги

ECAR.L

-

SMH.L

-

Потребительский защитный сектор

ECAR.L

-

SMH.L

-

Энергетика

ECAR.L

-

SMH.L

-

Финансовые услуги

ECAR.L

-

SMH.L

-

Здравоохранение

ECAR.L

-

SMH.L

-

Недвижимость

ECAR.L

-

SMH.L

-

Коммунальные услуги

ECAR.L

-

SMH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с ECAR.L:
ECAR.L с IEVD.DEECAR.L с JPSC.DEECAR.L с DRVE.LECAR.L с LITECAR.L с SPYECAR.L с VGTECAR.L с VOO
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с AINF.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с WQDV.L

Доходность на риск

ECAR.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAR.L
Ранг доходности на риск ECAR.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAR.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAR.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAR.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAR.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAR.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAR.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECAR.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
4.59

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.78

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

11.32

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

39.52

-23.97

ECAR.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAR.L на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAR.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECAR.L и SMH.L

Максимальная просадка ECAR.L за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAR.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECAR.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-45.38%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-13.91%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-36.25%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.21%

-45.38%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-4.22%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-11.16%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.99%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAR.L и SMH.L

Текущая волатильность для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) составляет 12.19%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что ECAR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECAR.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

14.10%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

27.92%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

34.30%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

33.00%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

32.54%

-6.63%

Сравнение комиссий ECAR.L и SMH.L

ECAR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAR.L и SMH.L

Ни ECAR.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECAR.L and SMH.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ECAR.L.

ECAR.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. ECAR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for ECAR.L and 0.35% for SMH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAR.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор