PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECAR.L с R2SC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAR.L с R2SC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ECAR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while R2SC.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECAR.L returned 9.82%/yr vs 7.23%/yr for R2SC.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAR.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for R2SC.L.

Доходность

Сравнение доходности ECAR.L и R2SC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ECAR.L торгуется в USD, в то время как R2SC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R2SC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECAR.L показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у R2SC.L с доходностью 18.87%.

ECAR.L

1 день
-3.02%
1 месяц
-12.37%
6 месяцев
28.88%
С начала года
33.12%
1 год
48.75%
3 года*
15.64%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

R2SC.L

1 день
-1.18%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
10.55%
С начала года
18.87%
1 год
32.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAR.L и R2SC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		33.12%24.27%-0.92%27.13%-27.28%16.16%33.68%6.58%
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		18.87%12.55%10.01%18.08%-21.00%14.82%19.27%7.01%

Correlation

The correlation between ECAR.L and R2SC.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.74

The correlation between ECAR.L and R2SC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECAR.L и R2SC.L

Секторы
ECAR.L
R2SC.L

Технологии

55.4%
19.2%

Потребительский циклический сектор

28.7%
7.9%

Промышленность

15.2%
17.9%

Сырьевые материалы

0.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

15.5%

Здравоохранение

-

16.3%

Недвижимость

-

5.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

ECAR.L
55.4%
R2SC.L
19.2%

Потребительский циклический сектор

ECAR.L
28.7%
R2SC.L
7.9%

Промышленность

ECAR.L
15.2%
R2SC.L
17.9%

Сырьевые материалы

ECAR.L
0.2%
R2SC.L
4.7%

Коммуникационные услуги

ECAR.L

-

R2SC.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

ECAR.L

-

R2SC.L
2.2%

Энергетика

ECAR.L

-

R2SC.L
5.3%

Финансовые услуги

ECAR.L

-

R2SC.L
15.5%

Здравоохранение

ECAR.L

-

R2SC.L
16.3%

Недвижимость

ECAR.L

-

R2SC.L
5.9%

Коммунальные услуги

ECAR.L

-

R2SC.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с ECAR.L:
ECAR.L с IEVD.DEECAR.L с JPSC.DEECAR.L с DRVE.LECAR.L с LITECAR.L с SPYECAR.L с VGTECAR.L с VOO
Часто сравнивают с R2SC.L:
R2SC.L с USSC.LR2SC.L с XRSG.LR2SC.L с ^SP400R2SC.L с AVUVR2SC.L с WSML.LR2SC.L с RTYS.LR2SC.L с CUS1.L

Доходность на риск

ECAR.L vs. R2SC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAR.L
Ранг доходности на риск ECAR.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAR.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAR.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAR.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAR.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAR.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAR.L c R2SC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECAR.LR2SC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.79

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.63

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.10

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

9.86

-1.01

ECAR.L vs. R2SC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAR.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа R2SC.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAR.L и R2SC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECAR.L и R2SC.L

Максимальная просадка ECAR.L за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки R2SC.L в -52.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAR.L и R2SC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECAR.LR2SC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-52.69%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-10.38%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-28.63%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.21%

-32.25%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.28%

-2.99%

-14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-21.86%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.27%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAR.L и R2SC.L

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ECAR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R2SC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECAR.LR2SC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

4.47%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

13.26%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

18.22%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

27.36%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

24.76%

+1.21%

Сравнение комиссий ECAR.L и R2SC.L

ECAR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии R2SC.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAR.L и R2SC.L

Ни ECAR.L, ни R2SC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECAR.L and R2SC.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R2SC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R2SC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ECAR.L.

ECAR.L is categorized as Technology Equities, while R2SC.L is Small Cap Blend Equities. ECAR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while R2SC.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for ECAR.L and 0.30% for R2SC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAR.L и R2SC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор