PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAR.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAR.L с HNSS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ECAR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECAR.L returned 27.13%/yr vs 62.56%/yr for HNSS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ECAR.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.

Доходность

Сравнение доходности ECAR.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ECAR.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECAR.L показывает доходность 57.85%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.31%.

ECAR.L

1 день
-1.93%
1 месяц
16.72%
С начала года
57.85%
6 месяцев
57.47%
1 год
91.52%
3 года*
27.13%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

HNSS.L

1 день
-2.61%
1 месяц
15.50%
С начала года
91.31%
6 месяцев
92.34%
1 год
187.50%
3 года*
62.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAR.L и HNSS.L

2026 (YTD)2025202420232022
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		57.85%24.33%-0.93%27.09%-22.92%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		91.31%56.48%17.97%69.39%-27.37%

Correlation

The correlation between ECAR.L and HNSS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.81

The correlation between ECAR.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с ECAR.L:
ECAR.L с IEVD.DEECAR.L с JPSC.DEECAR.L с DRVE.LECAR.L с LITECAR.L с SPYECAR.L с VGTECAR.L с VOO
Часто сравнивают с HNSS.L:
HNSS.L с SMGB.LHNSS.L с SMHHNSS.L с SEC0.DEHNSS.L с INTL.LHNSS.L с VVSM.DEHNSS.L с SOXXHNSS.L с IITU.L

Доходность на риск

ECAR.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAR.L
Ранг доходности на риск ECAR.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAR.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAR.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAR.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAR.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAR.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECAR.LHNSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
5.77

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
5.82

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.74

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

12.24

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

45.23

-23.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAR.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAR.L на текущий момент составляет 3.53, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 5.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAR.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECAR.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

5.77

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.26

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ECAR.L и HNSS.L

Максимальная просадка ECAR.L за все время составила -42.77%, примерно равная максимальной просадке HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAR.L и HNSS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECAR.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-41.16%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-15.53%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-37.48%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.61%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-11.69%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.21%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAR.L и HNSS.L

Текущая волатильность для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) составляет 12.68%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что ECAR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECAR.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

13.92%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

25.91%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

32.97%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

31.99%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

31.99%

-6.30%

Сравнение комиссий ECAR.L и HNSS.L

ECAR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAR.L и HNSS.L

Ни ECAR.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECAR.L and HNSS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ECAR.L.

ECAR.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. ECAR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for ECAR.L and 0.35% for HNSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAR.L и HNSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор