PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIT.TO с SOLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT.TO с SOLA.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EBIT.TO (Evolve Bitcoin ETF CAD) and SOLA.TO (Evolve Solana ETF) are both Cryptocurrency funds from Evolve. EBIT.TO is passively managed, while SOLA.TO is actively managed. Over the past year, EBIT.TO returned -45.92% vs -57.79% for SOLA.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности EBIT.TO и SOLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и Evolve Solana ETF (SOLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT.TO показывает доходность -25.86%, что значительно выше, чем у SOLA.TO с доходностью -40.28%.

EBIT.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
-32.95%
С начала года
-25.86%
1 год
-45.92%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—

SOLA.TO

1 день
-3.01%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
-49.35%
С начала года
-40.28%
1 год
-57.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT.TO и SOLA.TO

2026 (YTD)2025
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD		-25.86%1.25%
SOLA.TO
Evolve Solana ETF		-40.28%-5.66%

Correlation

The correlation between EBIT.TO and SOLA.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.84

The correlation between EBIT.TO and SOLA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Bitcoin ETF CAD

Evolve Solana ETF

Часто сравнивают с EBIT.TO:
EBIT.TO с ETC.TOEBIT.TO с BTCC-U.TOEBIT.TO с ETHY.TOEBIT.TO с ETHR.TOEBIT.TO с ETHH.TOEBIT.TO с BTCC.TOEBIT.TO с CCCX-B.TO
Часто сравнивают с SOLA.TO:
SOLA.TO с BANK.TOSOLA.TO с BIGY.TOSOLA.TO с BTCC-B.TOSOLA.TO с BTCC-U.TOSOLA.TO с BTCX-B.TOSOLA.TO с CANY.TOSOLA.TO с CCCX.TO

Доходность на риск

EBIT.TO vs. SOLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT.TO
Ранг доходности на риск EBIT.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOLA.TO
Ранг доходности на риск SOLA.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLA.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT.TO c SOLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и Evolve Solana ETF (SOLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIT.TOSOLA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.79

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-1.15

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.88

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.78

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.13

-0.22

EBIT.TO vs. SOLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT.TO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SOLA.TO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT.TO и SOLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIT.TO и SOLA.TO

Максимальная просадка EBIT.TO за все время составила -75.45%, примерно равная максимальной просадке SOLA.TO в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT.TO и SOLA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIT.TOSOLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.45%

-74.77%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.08%

-74.77%

+21.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.35%

-70.51%

+21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.42%

-38.42%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.10%

51.42%

-17.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT.TO и SOLA.TO

Текущая волатильность для Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) составляет 10.19%, в то время как у Evolve Solana ETF (SOLA.TO) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EBIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIT.TOSOLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

20.29%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.99%

52.22%

-18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.60%

73.69%

-30.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.87%

72.35%

-19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.50%

72.35%

-17.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT.TO и SOLA.TO

Ни EBIT.TO, ни SOLA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EBIT.TO and SOLA.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT.TO и SOLA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор