Сравнение EBIT-U.TO с ETHX-B.TO
EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) and ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, EBIT-U.TO returned 12.93%/yr vs -1.21%/yr for ETHX-B.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EBIT-U.TO и ETHX-B.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBIT-U.TO торгуется в USD, в то время как ETHX-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHX-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBIT-U.TO показывает доходность -28.03%, что значительно выше, чем у ETHX-B.TO с доходностью -37.03%.
EBIT-U.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -46.87%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
ETHX-B.TO
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -42.97%
- С начала года
- -37.03%
- 1 год
- -44.65%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT-U.TO и ETHX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | -28.03% | -6.74% | 115.98% | 153.86% | -64.96% | -19.24% |
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | -37.03% | -11.85% | 43.63% | 94.65% | -67.73% | 61.97% |
Correlation
The correlation between EBIT-U.TO and ETHX-B.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between EBIT-U.TO and ETHX-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT-U.TO vs. ETHX-B.TO — Ранг доходности на риск
EBIT-U.TO
ETHX-B.TO
Сравнение EBIT-U.TO c ETHX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT-U.TO | ETHX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.66 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.03 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT-U.TO и ETHX-B.TO
Максимальная просадка EBIT-U.TO за все время составила -77.55%, примерно равная максимальной просадке ETHX-B.TO в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT-U.TO и ETHX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT-U.TO | ETHX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.55% | -79.05% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -67.75% | +13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.37% | -67.75% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.55% | -79.05% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -62.18% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -46.40% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | 43.57% | -10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT-U.TO и ETHX-B.TO
Текущая волатильность для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) составляет 13.31%, в то время как у CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что EBIT-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT-U.TO | ETHX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 14.34% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 45.86% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 66.63% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 69.06% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 71.94% | -15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT-U.TO и ETHX-B.TO
Ни EBIT-U.TO, ни ETHX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBIT-U.TO and ETHX-B.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Evolve and CI.
Подберите оптимальное распределение для EBIT-U.TO и ETHX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор