Сравнение EBIT-U.TO с EBIT.TO
EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) and EBIT.TO (Evolve Bitcoin ETF CAD) are both Cryptocurrency funds from Evolve. EBIT-U.TO is actively managed, while EBIT.TO is passively managed. Over the past 5 years, EBIT-U.TO returned 12.93%/yr vs 12.85%/yr for EBIT.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EBIT-U.TO и EBIT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBIT-U.TO торгуется в USD, в то время как EBIT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBIT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBIT-U.TO показывает доходность -28.03%, а EBIT.TO немного выше – -27.41%.
EBIT-U.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -46.87%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
EBIT.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -33.16%
- С начала года
- -27.41%
- 1 год
- -46.94%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT-U.TO и EBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | -28.03% | -6.74% | 115.98% | 153.86% | -64.96% | -16.24% |
EBIT.TO Evolve Bitcoin ETF CAD | -27.41% | -7.67% | 116.28% | 152.50% | -64.61% | -16.77% |
Correlation
The correlation between EBIT-U.TO and EBIT.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between EBIT-U.TO and EBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT-U.TO vs. EBIT.TO — Ранг доходности на риск
EBIT-U.TO
EBIT.TO
Сравнение EBIT-U.TO c EBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT-U.TO | EBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.87 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT-U.TO и EBIT.TO
Максимальная просадка EBIT-U.TO за все время составила -77.55%, примерно равная максимальной просадке EBIT.TO в -77.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT-U.TO и EBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT-U.TO | EBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.55% | -77.17% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -53.88% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.37% | -53.88% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.55% | -77.17% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -49.44% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -34.57% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | 33.52% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT-U.TO и EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что EBIT-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT-U.TO | EBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 10.67% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 34.38% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 43.89% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 53.29% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 54.89% | +1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT-U.TO и EBIT.TO
Ни EBIT-U.TO, ни EBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EBIT-U.TO and EBIT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для EBIT-U.TO и EBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор