PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART.L с XGLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EART.L с XGLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EART.L (Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) are both European Government Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, from Amundi and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART.L returned 1.07%/yr vs 2.50%/yr for XGLE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EART.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for XGLE.L.

Доходность

Сравнение доходности EART.L и XGLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EART.L торгуется в GBP, в то время как XGLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EART.L показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у XGLE.L с доходностью -0.67%.

EART.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.29%
1 год
1.38%
3 года*
1.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGLE.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.83%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.96%
1 год
2.65%
3 года*
2.50%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
0.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EART.L и XGLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EART.L
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc		-1.29%2.88%-4.87%6.69%-26.52%-3.52%
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C		-0.71%5.95%-2.94%4.66%-14.01%-3.03%

Correlation

The correlation between EART.L and XGLE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between EART.L and XGLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EART.L:
EART.L с IQQP.DEEART.L с PRIR.LEART.L с GILS.LEART.L с IGL5.LEART.L с CW8G.LEART.L с ANXU.LEART.L с UKG5.L
Часто сравнивают с XGLE.L:
XGLE.L с WIGG.LXGLE.L с CWBXGLE.L с IGL5.LXGLE.L с EU13.LXGLE.L с GIL5.LXGLE.L с CSKR.LXGLE.L с GLD

Доходность на риск

EART.L vs. XGLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART.L
Ранг доходности на риск EART.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XGLE.L
Ранг доходности на риск XGLE.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLE.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLE.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLE.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLE.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLE.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART.L c XGLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EART.LXGLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.47

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.73

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.58

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

1.30

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART.L vs. XGLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа XGLE.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART.L и XGLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EART.LXGLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.24

-0.79

Просадки

Сравнение просадок EART.L и XGLE.L

Максимальная просадка EART.L за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки XGLE.L в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART.L и XGLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EART.LXGLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-26.78%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-4.53%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-6.20%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.22%

-18.89%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.75%

-10.13%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.04%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EART.L и XGLE.L

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что EART.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EART.LXGLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.02%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

4.33%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

5.58%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

7.50%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

8.54%

+2.67%

Сравнение комиссий EART.L и XGLE.L

EART.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XGLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART.L и XGLE.L

Ни EART.L, ни XGLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EART.L and XGLE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EART.L.

Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.20% for EART.L and 0.15% for XGLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EART.L и XGLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор