PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART.L с IGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EART.L с IGLS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EART.L (Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - EART.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while IGLS.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART.L returned 1.07%/yr vs 4.24%/yr for IGLS.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EART.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IGLS.L.

Доходность

Сравнение доходности EART.L и IGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EART.L показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у IGLS.L с доходностью 0.26%.

EART.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.29%
1 год
1.38%
3 года*
1.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLS.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.32%
10 лет*
0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EART.L и IGLS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EART.L
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc		-1.29%2.88%-4.87%6.69%-26.52%-3.52%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		0.26%5.26%2.65%4.19%-4.45%-0.86%

Correlation

The correlation between EART.L and IGLS.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.63

The correlation between EART.L and IGLS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с EART.L:
EART.L с IQQP.DEEART.L с PRIR.LEART.L с GILS.LEART.L с IGL5.LEART.L с CW8G.LEART.L с ANXU.LEART.L с UKG5.L
Часто сравнивают с IGLS.L:
IGLS.L с IGLT.LIGLS.L с VAGS.LIGLS.L с VGOV.LIGLS.L с IBTGIGLS.L с IGSBIGLS.L с IBTS.LIGLS.L с HMWO.L

Доходность на риск

EART.L vs. IGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART.L
Ранг доходности на риск EART.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IGLS.L
Ранг доходности на риск IGLS.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART.L c IGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EART.LIGLS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.56

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.27

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.59

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

5.45

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART.L vs. IGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа IGLS.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART.L и IGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EART.LIGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.56

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.69

-1.24

Просадки

Сравнение просадок EART.L и IGLS.L

Максимальная просадка EART.L за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки IGLS.L в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART.L и IGLS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EART.LIGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-9.54%

-26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-1.95%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-1.95%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.22%

-0.65%

-28.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.75%

-1.10%

-24.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.57%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EART.L и IGLS.L

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что EART.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EART.LIGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.77%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

1.75%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

1.99%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

2.67%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

2.18%

+9.03%

Сравнение комиссий EART.L и IGLS.L

EART.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGLS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART.L и IGLS.L

EART.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EART.L
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		3.99%3.88%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%

Часто задаваемые вопросы

EART.L and IGLS.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EART.L.

EART.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for EART.L and 0.07% for IGLS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EART.L и IGLS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор