Сравнение EAH.L с EAERX
EAH.L (Eco Animal Health Group plc) is a stock, while EAERX (Eaton Vance Stock Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EAH.L returned -12.94%/yr vs 16.75%/yr for EAERX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAH.L и EAERX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EAH.L торгуется в GBp, в то время как EAERX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EAERX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EAH.L показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у EAERX с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции EAH.L уступали акциям EAERX по среднегодовой доходности: -12.94% против 16.75% соответственно.
EAH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- 48.80%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- -24.49%
- 10 лет*
- -12.94%
EAERX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам EAH.L и EAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAH.L Eco Animal Health Group plc | -11.00% | 47.18% | -34.56% | 7.43% | -36.88% | -35.15% | 19.57% | -47.44% | -29.50% | 19.78% |
EAERX Eaton Vance Stock Fund | 6.48% | 5.17% | 55.76% | 18.01% | -7.07% | 24.01% | 14.75% | 29.91% | -0.36% | 9.53% |
Correlation
The correlation between EAH.L and EAERX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAH.L vs. EAERX — Ранг доходности на риск
EAH.L
EAERX
Сравнение EAH.L c EAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eco Animal Health Group plc (EAH.L) и Eaton Vance Stock Fund (EAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAH.L | EAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.84 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 6.41 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAH.L | EAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.83 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.82 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.69 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок EAH.L и EAERX
Максимальная просадка EAH.L за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки EAERX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAH.L и EAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAH.L | EAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -26.77% | -65.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -10.22% | -12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.84% | -22.63% | -38.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.40% | -22.63% | -63.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.81% | -25.90% | -65.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -0.11% | -85.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -4.53% | -33.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 2.92% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAH.L и EAERX
Eco Animal Health Group plc (EAH.L) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Eaton Vance Stock Fund (EAERX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EAH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAH.L | EAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.73% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 8.55% | +19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.99% | 11.85% | +30.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 20.81% | +23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 20.45% | +22.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAH.L и EAERX
EAH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | 8.44% | 8.95% | 29.39% | 17.32% | 14.50% | 12.48% | 1.96% | 3.92% | 12.04% | 7.77% | 2.87% | 8.13% |
EAH.L Eco Animal Health Group plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 7.27% | 3.10% | 1.19% | 1.13% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
EAH.L and EAERX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EAH.L и EAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор