PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EAH.L с EAERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAH.L с EAERX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EAH.L (Eco Animal Health Group plc) is a stock, while EAERX (Eaton Vance Stock Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EAH.L returned -14.19%/yr vs 15.20%/yr for EAERX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAH.L и EAERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Eco Animal Health Group plc (EAH.L) и Eaton Vance Stock Fund (EAERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EAH.L торгуется в GBp, в то время как EAERX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EAERX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EAH.L показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у EAERX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции EAH.L уступали акциям EAERX по среднегодовой доходности: -14.19% против 15.20% соответственно.

EAH.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
-18.22%
С начала года
-16.27%
1 год
8.70%
3 года*
-7.76%
5 лет*
-24.17%
10 лет*
-14.19%
Всё время*
-4.53%

EAERX

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.37%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.99%
1 год
10.32%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.53%
10 лет*
15.20%
Всё время*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAH.L и EAERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAH.L
Eco Animal Health Group plc		-16.27%47.18%-34.56%7.43%-36.88%-35.15%19.57%-48.00%-30.00%19.40%
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		4.99%5.17%55.76%18.01%-7.07%24.01%14.75%29.91%-0.36%9.53%

Correlation

The correlation between EAH.L and EAERX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eco Animal Health Group plc

Eaton Vance Stock Fund

Часто сравнивают с EAH.L:
EAH.L с DBC
Часто сравнивают с EAERX:
EAERX с EAIIXEAERX с EVFTXEAERX с EIMAXEAERX с EIAMXEAERX с GQEIXEAERX с SPYEAERX с EELDX

Доходность на риск

EAH.L vs. EAERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAH.L
Ранг доходности на риск EAH.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAH.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAH.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAH.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAH.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAH.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EAERX
Ранг доходности на риск EAERX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAERX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAERX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAERX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAERX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAERX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAH.L c EAERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eco Animal Health Group plc (EAH.L) и Eaton Vance Stock Fund (EAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAH.LEAERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.83

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.19

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.01

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

3.45

-2.76

EAH.L vs. EAERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAH.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EAERX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAH.L и EAERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAH.L и EAERX

Максимальная просадка EAH.L за все время составила -91.97%, что больше максимальной просадки EAERX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAH.L и EAERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAH.LEAERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.97%

-26.77%

-65.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-10.22%

-14.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.84%

-22.63%

-38.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.26%

-22.63%

-62.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-25.90%

-66.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.36%

-2.37%

-83.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.76%

-4.51%

-38.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

2.97%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EAH.L и EAERX

Eco Animal Health Group plc (EAH.L) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Eaton Vance Stock Fund (EAERX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EAH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAH.LEAERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

3.39%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

9.23%

+15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.49%

12.45%

+25.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.06%

20.90%

+23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.63%

20.35%

+22.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAH.L и EAERX

EAH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		8.54%8.95%29.39%17.32%14.50%12.48%1.96%3.92%12.04%7.77%2.87%8.13%
EAH.L
Eco Animal Health Group plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%5.36%2.29%0.88%0.83%1.10%

Часто задаваемые вопросы

EAH.L and EAERX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAH.L и EAERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор