Сравнение EAEMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund	2.89%	27.16%	5.39%	9.46%	-11.27%	-4.20%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

EAEMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -6.17%

С начала года: 2.89%

6 месяцев: 6.54%

1 год: 26.50%

3 года*: 13.51%

5 лет*: 6.33%

10 лет*: 6.23%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Parametric Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с EAEMX:

EAEMX с DEMIX EAEMX с EITEX EAEMX с SIEMX EAEMX с GLLSX EAEMX с DESIX EAEMX с EHSTX EAEMX с FSSGX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий EAEMX и FQEMX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

EAEMX

Parametric Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

EAEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EAEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EAEMX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.25	3.07	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.86	3.44	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.55	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.68	3.47	-0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.25	13.65	-3.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EAEMX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.25	3.07	-0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.62	-0.35

Корреляция

Корреляция между EAEMX и FQEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и FQEMX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund	2.75%	2.83%	3.00%	2.71%	4.40%	1.64%	1.08%	2.48%	2.14%	2.31%	1.52%	1.68%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и FQEMX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EAEMX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.70%	-34.46%	-28.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.90%	-18.93%	+9.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.43%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.16%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.20%	-16.40%	+8.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.58%	-11.08%	-2.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	4.81%	-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и FQEMX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EAEMX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.94%	14.20%	-8.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.80%	20.17%	-11.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.17%	24.14%	-11.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.42%	19.73%	-8.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.38%	19.73%	-6.35%

Сравнение EAEMX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и FQEMX

Сравнение доходности по годам EAEMX и FQEMX

Доходность по периодам

EAEMX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EAEMX и FQEMX

Доходность на риск

EAEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

EAEMX

FQEMX

Сравнение EAEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EAEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)