PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EABE.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EABE.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EABE.DE (Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EABE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past year, EABE.DE returned 11.17% vs 15.55% for SC0D.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EABE.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности EABE.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EABE.DE показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.

EABE.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.61%
1 год
11.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EABE.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)20252024
EABE.DE
Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		6.30%14.64%6.05%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%6.36%

Correlation

The correlation between EABE.DE and SC0D.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г.

0.90

The correlation between EABE.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EABE.DE:
EABE.DE с ZPRW.DEEABE.DE с EXSH.DEEABE.DE с ELFC.DEEABE.DE с EUPE.DEEABE.DE с AUM5.DEEABE.DE с 18MK.DEEABE.DE с AMED.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

EABE.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EABE.DE
Ранг доходности на риск EABE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EABE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EABE.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EABE.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.98

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.54

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

4.87

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EABE.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EABE.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EABE.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EABE.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EABE.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка EABE.DE за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EABE.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EABE.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-38.50%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.93%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.53%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.22%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.21%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EABE.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) составляет 4.52%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что EABE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EABE.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.94%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.94%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.95%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.53%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

18.27%

-4.36%

Сравнение комиссий EABE.DE и SC0D.DE

EABE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EABE.DE и SC0D.DE

Ни EABE.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EABE.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for EABE.DE.

EABE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EABE.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EABE.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор