european defense
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | Aerospace & Defense | 50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2024 г., начальной даты EUAD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| european defense | 33.34% | 8.23% | 31.49% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 67.20% | 10.17% | 61.69% | N/A | N/A | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 1.69% | 6.19% | 2.15% | 15.88% | 18.08% | 17.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью european defense, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.28% | 6.81% | 1.46% | 4.00% | 11.32% | 33.34% | |||||||
| 2024 | -2.20% | 3.50% | -1.39% | -0.19% |
Комиссия
Комиссия european defense составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | — | — | — | — | — |
QQQ Invesco QQQ | 0.62 | 0.92 | 1.13 | 0.60 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность european defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.32% | 0.33% | 0.31% | 0.40% | 0.21% | 0.28% | 0.37% | 0.46% | 0.42% | 0.53% | 0.49% | 0.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.06% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
european defense показал максимальную просадку в 15.16%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка european defense составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.16% | 6 мар. 2025 г. | 23 | 7 апр. 2025 г. | 18 | 2 мая 2025 г. | 41 |
| -4.59% | 8 нояб. 2024 г. | 6 | 15 нояб. 2024 г. | 12 | 4 дек. 2024 г. | 18 |
| -4.09% | 5 дек. 2024 г. | 18 | 31 дек. 2024 г. | 12 | 21 янв. 2025 г. | 30 |
| -3.59% | 19 февр. 2025 г. | 3 | 21 февр. 2025 г. | 5 | 28 февр. 2025 г. | 8 |
| -2.2% | 23 окт. 2024 г. | 7 | 31 окт. 2024 г. | 3 | 5 нояб. 2024 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EUAD | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.32 | 0.95 | 0.72 |
| EUAD | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.83 |
| QQQ | 0.95 | 0.32 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.72 | 0.83 | 0.75 | 1.00 |