PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E908.DE с AYEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E908.DE с AYEW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE).

E908.DE и AYEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. AYEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и AYEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и AYEW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-4.57%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%6.03%6.70%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		-7.04%9.65%33.73%55.77%-29.69%41.89%30.99%12.00%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у AYEW.DE с доходностью -7.04%.

E908.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.67%
3 года*
1.18%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

AYEW.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.90%
1 год
16.82%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с MTVR.DEE908.DE с EXV3.DE
Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L

Сравнение комиссий E908.DE и AYEW.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%.

E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

E908.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E908.DEAYEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.70

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.09

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.71

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

4.70

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E908.DE vs. AYEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AYEW.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и AYEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E908.DEAYEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.70

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.81

-0.44

Корреляция

Корреляция между E908.DE и AYEW.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и AYEW.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности AYEW.DE в 0.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.05%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.34%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и AYEW.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки AYEW.DE в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и AYEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E908.DEAYEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-31.36%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-14.98%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-30.10%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-12.13%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.88%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

5.47%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и AYEW.DE

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E908.DEAYEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.36%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

14.92%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

23.96%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

22.59%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

23.47%

-4.17%