PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E908.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E908.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).

E908.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-4.57%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%6.03%22.63%-3.58%39.06%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		-2.80%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%.

E908.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.67%
3 года*
1.18%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

AUM5.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.46%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с MTVR.DEE908.DE с EXV3.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий E908.DE и AUM5.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

E908.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E908.DEAUM5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.60

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.92

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.36

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

8.04

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E908.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E908.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.60

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.80

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.91

-0.53

Корреляция

Корреляция между E908.DE и AUM5.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и AUM5.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.05%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, примерно равная максимальной просадке AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и AUM5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E908.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-33.66%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-8.45%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-23.30%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-5.00%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-4.03%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

2.10%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и AUM5.DE

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E908.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

3.69%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

8.72%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

17.27%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

15.22%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.12%

+3.18%