Сравнение E903.DE с GOAI.DE
E903.DE (Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - E903.DE is a Europe Equities fund tracking the DivDAX®, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, E903.DE returned 5.65%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E903.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.
Доходность
Сравнение доходности E903.DE и GOAI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E903.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.
E903.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 7.64%
GOAI.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 15.52%
- С начала года
- 28.31%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам E903.DE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E903.DE Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist | 1.54% | 21.96% | 4.36% | 17.02% | -10.82% | 13.58% | 1.62% | 23.29% | -4.74% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 28.31% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -21.63% | 32.03% | 16.95% | 33.68% | -4.93% |
Correlation
The correlation between E903.DE and GOAI.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between E903.DE and GOAI.DE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E903.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
E903.DE
GOAI.DE
Сравнение E903.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E903.DE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.27 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 8.82 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E903.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.37 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок E903.DE и GOAI.DE
Максимальная просадка E903.DE за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E903.DE и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E903.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -34.25% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -14.45% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -28.67% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -28.67% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -1.69% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -7.17% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.37% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности E903.DE и GOAI.DE
Текущая волатильность для Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) составляет 3.68%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что E903.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E903.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 6.79% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 14.95% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 19.95% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 19.64% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.21% | -1.53% |
Сравнение комиссий E903.DE и GOAI.DE
E903.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E903.DE и GOAI.DE
Дивидендная доходность E903.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E903.DE Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist | 3.61% | 3.66% | 4.20% | 5.26% | 3.88% | 2.62% | 3.28% | 3.24% | 3.74% | 2.45% | 2.97% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
E903.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E903.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E903.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.
E903.DE is categorized as Europe Equities, while GOAI.DE is Robotics. E903.DE tracks DivDAX®, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.25% for E903.DE and 0.35% for GOAI.DE.
Подберите оптимальное распределение для E903.DE и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор