PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E61Z.DE с ZPDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E61Z.DE с ZPDS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E61Z.DE (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) and ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - E61Z.DE tracks the Solactive E-commerce while ZPDS.DE tracks the S&P Consumer Staples Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, E61Z.DE returned 14.61%/yr vs 4.36%/yr for ZPDS.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. E61Z.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for ZPDS.DE.

Доходность

Сравнение доходности E61Z.DE и ZPDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (E61Z.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E61Z.DE показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у ZPDS.DE с доходностью 7.50%.

E61Z.DE

1 день
1.36%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-14.62%
6 месяцев
-14.70%
1 год
-10.48%
3 года*
14.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDS.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.00%
3 года*
4.36%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E61Z.DE и ZPDS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
E61Z.DE
Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating		-14.62%7.18%37.44%27.85%-36.99%-14.47%
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		7.50%-8.90%20.38%-5.08%5.38%7.53%

Correlation

The correlation between E61Z.DE and ZPDS.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.10

The correlation between E61Z.DE and ZPDS.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с E61Z.DE:
E61Z.DE с UDIV.DEE61Z.DE с QDVK.DEE61Z.DE с AKWA.DEE61Z.DE с DFOP.DEE61Z.DE с XB0T.DEE61Z.DE с XDWS.DEE61Z.DE с XZEC.DE
Часто сравнивают с ZPDS.DE:
ZPDS.DE с ^SIXRZPDS.DE с 2B7D.DEZPDS.DE с NUKL.DEZPDS.DE с SPYDZPDS.DE с DXSK.DEZPDS.DE с 6TVL.DEZPDS.DE с WELW.DE

Доходность на риск

E61Z.DE vs. ZPDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E61Z.DE
Ранг доходности на риск E61Z.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E61Z.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E61Z.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E61Z.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E61Z.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E61Z.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
ZPDS.DE
Ранг доходности на риск ZPDS.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E61Z.DE c ZPDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (E61Z.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E61Z.DEZPDS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.03

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.15

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.05

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

0.10

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E61Z.DE vs. ZPDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E61Z.DE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ZPDS.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E61Z.DE и ZPDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E61Z.DEZPDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.48

-0.59

Просадки

Сравнение просадок E61Z.DE и ZPDS.DE

Максимальная просадка E61Z.DE за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки ZPDS.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E61Z.DE и ZPDS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E61Z.DEZPDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-23.29%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.19%

-8.74%

-16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.13%

-15.44%

-14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-7.67%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-6.14%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

4.27%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности E61Z.DE и ZPDS.DE

Текущая волатильность для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (E61Z.DE) составляет 4.55%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что E61Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E61Z.DEZPDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.04%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

11.46%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

14.02%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

13.37%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

13.98%

+13.22%

Сравнение комиссий E61Z.DE и ZPDS.DE

E61Z.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZPDS.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E61Z.DE и ZPDS.DE

Ни E61Z.DE, ни ZPDS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

E61Z.DE and ZPDS.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for E61Z.DE.

E61Z.DE tracks Solactive E-commerce, while ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for E61Z.DE and 0.15% for ZPDS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E61Z.DE и ZPDS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор