PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с XDEW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE).

E500.DE и XDEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. XDEW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-5.09%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%18.82%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		1.79%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.25%-4.52%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции E500.DE превзошли акции XDEW.DE по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.74% соответственно.

E500.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.50%
1 год
14.61%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.40%

XDEW.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-3.16%
С начала года
1.79%
6 месяцев
3.59%
1 год
5.46%
3 года*
9.51%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с EFRW.DEE500.DE с IBCF.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с RSPXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Сравнение комиссий E500.DE и XDEW.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

E500.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DEXDEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.33

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.54

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.02

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

5.59

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа XDEW.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DEXDEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.33

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Корреляция

Корреляция между E500.DE и XDEW.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и XDEW.DE

Ни E500.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и XDEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-38.79%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.68%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-22.70%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-38.79%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-4.52%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.44%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.07%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и XDEW.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.20%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

7.39%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.36%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

14.98%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.94%

-0.34%