Сравнение E500.DE с QVMP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE).
E500.DE и QVMP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. QVMP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности E500.DE и QVMP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E500.DE и QVMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | -4.86% | 15.32% | 22.74% | 23.33% | -21.41% | 28.61% | 16.03% | 27.42% | -8.60% | 9.87% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 6.36% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, E500.DE показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у QVMP.DE с доходностью 6.36%.
E500.DE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.45%
QVMP.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий E500.DE и QVMP.DE
E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QVMP.DE в 0.35%.
Доходность на риск
E500.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск
E500.DE
QVMP.DE
Сравнение E500.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E500.DE | QVMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.89 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.60 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.28 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E500.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между E500.DE и QVMP.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E500.DE и QVMP.DE
E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок E500.DE и QVMP.DE
Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке QVMP.DE в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и QVMP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| E500.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -34.10% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -8.43% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -19.88% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.82% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -5.13% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.35% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности E500.DE и QVMP.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E500.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.48% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 7.52% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 15.91% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.07% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.19% | -0.58% |