PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE).

E500.DE и QDVF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. QDVF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Energy. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-4.86%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%18.82%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		34.34%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции E500.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.25% соответственно.

E500.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.16%
1 год
15.54%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.45%

QDVF.DE

1 день
-6.55%
1 месяц
5.08%
С начала года
34.34%
6 месяцев
36.04%
1 год
21.34%
3 года*
13.34%
5 лет*
23.59%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с IBCF.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с VUAG.LQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с ^NDX

Сравнение комиссий E500.DE и QDVF.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

E500.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DEQDVF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

3.85

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.29

+0.36

Корреляция

Корреляция между E500.DE и QDVF.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и QDVF.DE

Ни E500.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и QDVF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-65.81%

+31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-22.18%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-27.13%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-65.81%

+31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-7.80%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-17.51%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.54%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) составляет 4.96%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

9.86%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

16.20%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

25.09%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

26.79%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

28.49%

-11.88%