PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение E500.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и FWIA.DE


2026 (YTD)202520242023
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)
-5.09%15.32%22.74%7.19%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
-0.59%9.02%24.70%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью -0.59%.


E500.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.50%
1 год
14.61%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.40%

FWIA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.68%
1 год
13.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий E500.DE и FWIA.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

E500.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


E500.DEFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.85

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.98

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.55

-2.15

E500.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


E500.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.09

-0.44

Корреляция

Корреляция между E500.DE и FWIA.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и FWIA.DE

Ни E500.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и FWIA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


E500.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-20.96%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.71%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-4.10%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.55%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.67%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и FWIA.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


E500.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.39%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.52%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.02%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

13.25%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

13.25%

+3.35%