PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с D500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE).

E500.DE и D500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и D500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-5.09%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%18.82%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		-2.76%4.86%32.62%22.70%-13.34%43.50%9.36%35.52%-0.84%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции E500.DE уступали акциям D500.DE по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.47% соответственно.

E500.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.50%
1 год
14.61%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.40%

D500.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.08%
1 год
10.57%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.85%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с EFRW.DEE500.DE с IBCF.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с VUAA.LD500.DE с SPY5.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE

Сравнение комиссий E500.DE и D500.DE

И E500.DE, и D500.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

E500.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DED500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.62

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.38

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

8.10

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа D500.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.15

Корреляция

Корреляция между E500.DE и D500.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и D500.DE

E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.24%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и D500.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и D500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.57%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.46%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-23.29%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-33.57%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-4.99%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.31%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.09%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и D500.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.62%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.58%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.12%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.20%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.13%

+0.47%